استخدام الخوارزميات التطورية في دعم اتخاذ القرارات الاستثمارية

الملخص

هدف البحث إلى تقييم مدى فعالية الاعتماد على الخوارزميات التطورية، وتحديداً خوارزمية أمثلة سرب الجسيمات، والخوارزمية التطوريّة لفرز الحلول غير المهيمنة في اتخاذ قرارات استثمارية تلائم المستثمر والمتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، باعتماد حالات مختلفة. استناداً إلى سلسلة من بيانات الأسهم التاريخية لمجموعة من أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة الممتدة من 1/1/2023 وحتى 31/12/2024، كونها مدَّة حديثة نسبياً. توصلت الدراسة إلى أن تطبيق خوارزميات أمثَلَة سرب الجسيمات، والخوارزمية الجينية لفرز الحلول غير المهيمنة على حالات متعددة، يؤدي إلى نتائج ملائمة ومتوافقة مع رغبات وتوجهات المستثمر تجاه العوامل المؤثرة في القرارات الاستثمارية مثل العائد والمخاطرة والربح. كما تختلف نتائج تطبيق خوارزمية أمثَلَة سرب الجسيمات عن الخوارزمية الجينية لفرز الحلول بشكلٍ واضح وفي جميع الحالات المدروسة كانت الأسهم الناتجة عنهما متباينة، وعلى الرغم من صعوبة تطبيق الخوارزميتين، إلا أنهما يقدمان حلولاً واضحة ويساعدان في اتخاذ قرارات استثمارية صائبة مع الأخذ بعين الاعتبار حالة السوق المالي والأهداف الاستثمارية.

تدعم الخوارزميات التطورية (أمثَلَة سرب الجسيمات، الخوارزمية الجينية لفرز الحلول غير المهيمنة) عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وتسهم بشكل فعال في ترشيدها، كما أنها تعد ملائمة في حالة المستثمر المؤسساتي مثل مدراء الصناديق والمحافظ الاستثمارية.